볼린저 웨이브 전략

마지막 업데이트: 2022년 5월 5일 | 0개 댓글
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업비트 참조

코인 자동매매 봇 (오토 트레이딩) 알아보기 (1) - 전략

어떻게 하면 싸게 사서 비싸게 팔까를 고민하는 게 시장이다. 특히 암호화폐의 장기적 가치는 제쳐두고 단기적 시세 변동에 따른 수익 창출만을 대다수의 투자자들은 바라고 있다. 옳고 그름은 없다. 주식 시장에서도 가치 투자냐 모멘텀 투자냐를 두고 설왕설래가 오고 가지 않는가. 전업 투자자들이야 그게 업이라 매일 앉아서 오더북만 바라보며 거래를 진행할 수 있겠지만, 일반 투자자들은 현생을 살아야 하니 잦은 거래를 통한 수익 극대화를 노리기도 어렵다.

개인 투자자들은 어떻게 하면 전업 투자자들과 같이 수익을 극대화할 수 있을까. 이러한 요구를 충족시키기 위해 다음과 같은 다양한 자동(프로그램) 매매 서비스들이 현재 많이 운영되고 있다.

  • 3Commas
  • Cryptohopper
  • Quadency
  • Kucoin Trading Bots (Classic Grid, DCA, Futures Grid, Smart Rebalance)
  • TradeSanta
  • Pionex Trading Bots

간단히 말하면 프로그램들은 거래소가 제공하는 API를 통해 주문, 매수, 매도 등의 요청을 주어진 전략에 맞춰 전달, 수행한다. 간단하지 않은가? 물론 이것뿐이라면 직접 개발해서 프로그램을 돌리고자 하겠지만, 사용자들의 다양한 욕구를 충족시키기엔 이것만으론 부족하다.

예를 들어, 볼린저 밴드 (Bollinger Bands), RSI (Relative Strength Index), EMA (Exponential Moving Average) Crossovers 등 다양한 보조 지표의 활용 및 혼합 활용을 꾀한다고 해보자. 또한, 내가 수립한 전략을 과거에 대입해보기 위해 백테스팅(Backtesting)도 진행하고 싶을 것이다.

따라서, 직접 개발하는 비용보다는 이러한 사항을 이미 갖춘 알려진 서비스를 이용하는 편이 훨씬 낫다.

해당 프로그램들의 기능은 다음 글에서 알아보기로 하고, 먼저 대표적인 전략들부터 알아보자.

Grid Trading

빗썸이 제공하는 (주)크롬이노베이션의 오토 트레이딩 서비스. 출처: Bithumb

Grid Trading은 간단히 말해 구간 반복 매매 전략이다. 빗썸의 오토 트레이딩 서비스를 기준으로 쉽게 설명해보면,

  • 최고가
  • 최저가
  • 주문수
  • 매매 자동 종료 가격 (볼린저 웨이브 전략 Stop-loss)

등이 있는데, 이 전략은 최저가와 최고가 사이에서 주문수만큼 사고팔기를 반복해 수익을 노리는 전략이다.
예를 들어, 비트코인이 3000만 원에서 4000만 원의 가격대에서 등락을 반복할 것으로 예상한다고 해보자. 가장 좋은 전략은 물론 3000만 원에 사서 4000만원에 파는 것이겠지만 (수익률 33%), Grid 전략은 해당 구간에서 지정한 횟수만큼 매매를 반복하는 것이다. 구체적으로 다음과 같은 설정을 넣었다고 가정해보자.

  • 최고가: 4000만원
  • 최저가: 3000만원
  • 주문수: 10

현재 비트코인의 가격이 3500만 원이라면 3400, 3300, 3200, 3100, 3000만 원에 각각 매수 주문을 3600, 3700, 3800, 3900, 4000만 원에 각각 매도 주문을 설정, 매매하는 전략이다. 만약, 예상대로 해당 구간에서 가격대의 급락이 반복된다면 예상되는 거래당 수익률은 구간별로 약 2.5%~3%가 될 것이다 (3900만원에 사서 4000만원에 판 수익률 2.5% ~ 3000만 원에 사서 3100만 원에 판 수익률 3%.) 해당 구간에서의 거래가 20번 반복 시 수익 중앙값 기준으로 55%의 수익률이 발생하는 것이다.

주문수를 많이 넣으면 구간별 수익률은 낮아지지만 수익의 안정성을 꾀할 수 있고, 반대로 주문수를 적게 넣으면 구간별 수익률은 높아지지만 원하는 결과를 얻지 못할 수 있다.

알려진 서비스들은 지난 데이터를 토대로 자동으로 설정값을 설정해주기도 하지만, 어디까지나 최종 판단은 본인의 몫이다.

예상과 다르게 지정한 최저가 이하로 가격이 낮아졌다면?
매매 자동 종료 가격 (Stop-loss) 지정은 기대하는 최대 손실 값을 넘어서는 것을 방지하기 위해 설정하는 것으로, 설정 여부는 선택 사항이다.

DCA (Dollar-Cost Averarging)

DCA (Dollar-Cost Averaging). 출처: Google

Grid Trading과 비슷하지만 DCA는 구간 설정이 아닌 분할 투자 전략이다. 벤저민 그레이엄의 현명한 투자자에서 인용하자면 "주어진 기간에 고정 금액을 반복 투자"하는 전략이라고 볼 수 있겠다.

가장 간단하면서도 대중적인 전략인데, 투자 대상이 오를 것 혹은 내릴 것이라고 확신해 맞춘다면 확실한 수익을 가져다줄 수 있기 때문이다. 일반적으로 다음과 같은 설정이 있다.

  • 방향성 (상승 또는 하락, Long or Short)
  • 고정 주문 금액
  • 기대 수익률
  • 예상 가격 변동폭
  • 최대 주문 횟수

예를 들어, 비트코인의 현재 가격이 3500만 원인데 상승할 것이라고 본다고 하자. 그럼 다음과 같이 설정해본다.

  • 방향성 - Long
  • 고정 주문 금액 - 10만 원
  • 기대 수익률 - 10%
  • 예상 가격 변동폭 - 5%
  • 최대 주문 횟수 - 3회

해당 설정에 따라 최초에 비트코인을 3500만 원에 10만 원어치를 매수한다. 만약 이후 비트코인 가격이 5% 하락하면 3325만 원에 10만 원어치를 또 매수한다. 비트코인 가격이 다시 하락한다면 반복해 3159만 원에 10만 볼린저 웨이브 전략 원을 매수한다. 최초에 비트코인 가격 3500만 원일 때 기대 수익률 10%를 달성하기 위해서는 매수 후 3850만 원이 되어야 하지만, DCA를 통해서는 약 3660만 원이 되면 달성이 가능해진다.

DCA는 단기 매수 매도에 적합한 전략은 아니다. 투자 대상의 지속적인 하락에도 꾸준한 투자가 같이 지속되어야 빛을 보는 전략이기 때문이다. 프로그램들은 다양한 보조 지표를 활용해 매수, 매도 신호를 획득하기도 하므로 (예를 들어, RSI 14가 20 이하일 때 저점이라고 판단 후 매수, 80 이상일 때 고점이라고 판단 후 매도) 꾸준한 투자를 선호하는 투자자에게 DCA는 적합한 전략이다.

Rebalancing

리밸런싱 (Rebalancing). 출처: Coinmonks

Rebalancing은 가장 잘 알려진 분산 투자 전략이다. 개별 투자 대상의 가격 변동성에 대응하기 위해, 비교적 상관관계가 낮은 (혹은 반대인) 다른 투자 대상과의 복합 포트폴리오 구성으로 자산 안정성을 높이는 전략이다.

암호화폐 상관계수 (Crypto Correlations). 출처: https://cryptowat.ch/correlations

위에서 보는 것과 같이 현재 웨이브(WAVES)와 다른 코인들의 상관 계수는 .48 ~ .58로 다른 코인들에 비해 낮은 상관관계를 가지고 있으므로, 비트코인과 웨이브를 분산 투자한다면 변동성을 줄일 수 있을 것으로 판단된다. 다만, 암호화폐 시장은 지나치게 비트코인의 가치에 의존하고 있으므로 (2021년 7월 글을 쓰는 현재 BTC 도미넌스 (Dominance) 45.2%) 가치 하락 시 포트폴리오 상의 모든 암호화폐의 가치 동반 하락이 불가피하다.

리밸런싱은 상관관계가 많이 다른 자산의 집합으로 포트폴리오를 구성하는 것이 일반적이므로 (예: 주식, 채권, 금, 원자재 등의 조합) 암호화폐 시장 내에서 코인 간의 리밸런싱 구성은 추천하기 어려운게 사실이다. 이 경우 Liquidity Mining / Yield Farming과 같은 방법이 더욱 효과적인 전략이라고 할 수 있다.

볼린저 웨이브 전략

볼밴은 통계를 기반으로한 과학적 근거와 중심선(이평선)의 상승/하락, 밴드의 수축/확장이 보여주는 시각적 지표란 점에서

어느 지표 보다도 매력 볼린저 웨이브 전략 적이다.

원저-존 볼린저-와 우리나라 볼밴의 효시-한옥석- 님의 책을 가지고 원리와 기법을 정리해 본다.

볼린저밴드 주식투자법 by 한옥석

“ 밴드 수축의 절정기에 60선이 주가를 감싸고 반전하는 시점이 중요한 타이밍 ”

볼린저밴드 실전 투자법 by 한 옥 석

1. 중심선 : 12 이동평균선 (저자의 분석에 의한 숫자) 사용 / 일목의 기본수치 만큼 연구와 검증의 결과라 한다.

(인간의 삶이나 자연의 법칙과 연관, 예수와 부처의 제자 12명, 12지신, 외. ? )​

- 급등패턴(주가>상한선>중심선>하한선)시 매도시점 : 하한선의 상승 반전 시점

- 완만상승패턴(상한선>주가)시 매도시점 : 중심선의 기울기가 꺽이는 시점

* 선물에서는 급등/락 패턴을 적용한다.

3. 파동과 볼밴의 연계적용 (A파 급등/락 B파 조정/반등 C파 재상승/하락)

- 다이버젼스 매매와 C파 이중바닥(20% 이하에서) 매매

5. 볼밴, 파동, 스토캐스틱을 이용한 매수시점

- 하락A파->반등B파->재하락C파 완성 후, 볼밴수축이 심화되면서 중심선의 기울기가 상승전환을 모색하고, 스토캐스틱의

- 상승추세 중 조정 후, 거래증가와 중심선 상향돌파는 재상승의 신호로 본다.

- 주가 급락기의 거래급증은 일시적 매수우세에 의한 단기반등을 유발한다.

- 상승추세 중 거래량의 추세적 감소는 매수세의 물량장악에 의한 상승지속으로 본다.

- 하락기조하의 거래부진은 매도우위 과정이다.

- 완전 정배열(주가>상한선>중심선>하한선) 상황이나, 상한선>주가의 배열인 경우에도 매도 타이밍은 하한선이 위로 반전하는

- 악재가 없는 상황에서는 C파 하락에서 밴드상한선이 하락 반전 할때가 매수 타이밍이다.

- 일봉상 밴드상한선을 돌파하면 매도 타이밍으로 여겨라.

( 분봉에서 급등하는 지표를 선택하여 하한선이 상승반전할때 매도 타이밍을 잡는다)

- 240분봉 상 선물이 하한선 이하로 진입하는 시점은 매수타이밍이다.

- 볼밴의 하한선의 저점이 높아지는 것으로도 상승 추세로의 전환이 이루어지는 것으로 본다.

( 상한선의 고점 역시 지속적으로 높아짐)​

- 저점매수 : (C파동 마무리 후)밴드가 수축과정을 보인 후 다음 단계인 확장단계로 진입하는 과정에서 밴드 상한선을 돌파하고

동시에 중심선의 기울기가 상승하고 상.하한선이 위,아래로 확장시.

- 이평선(중심선) 방향 예측하기는 볼밴 뿐 아니라 기본적인 이평선 원리를 이해 하는데 도움이 된다.

- 밴드내 95.44% 확률에 너무 집착한 인상이다. 어쩜 우린 나머지 4.56%에서의 매매를 원하는도 모른다.

볼린저밴드 투자기법 by 존 볼린저

- 기간-배수 = 10-1.9 / 20-2.0 / 50-2.1

(산출기간을 10일이하나 50일이상으로 하고 싶다면 차라리 바의 기간을 바꾸는것이 낮다)

- 이동평균 : 단순이동평균 사용

- 복수개의 볼밴 표현시 : 표준펀차를 달리한 복수의 볼밴(20,1 20,2등) 보다는 20,2 50,2.1 등 복수 볼밴이 흥미롭다

(--> 밴드가 서로 만나는 지점이 있다는 것)

1) %b : 볼벤 밴드상에서 주가가 어디쯤 있는지 보여주는 지표

- 볼벤 밴드내의 주가 움직임과 지표 움직임을 비교하는 척도가 된다

(예) 주가가 상단밴드를 돌파하고 21일 일중강도지표 가 음수가 되면 매도하는 시스템 구축

= %b가 1보다 크고, II가 0보다 작으면 매도하는 프로그램을 짜면 된다.

(예) 첫 번째 저점에서 %b가 0보다 작고 두 번째 저점의 %b가 0보다 크면서,

주가가 오르는 첫 날 거래량이 50일 평균보다 높고, 거래범위가 10일 평균보다 클 것. 등

- %b는 절대적인 정보는 생산치 않고, 상대적인 툴이나 모든 종류의 상대비교를 가능케한다

--> 주가뿐 아니라 지표로도 구축 할 수 있다.

(예) 미확증강세-주가가 강세를 보이나 지표가 강세를 확증하지 않을 경우 매도

--> 주가의 %b가 0.9보다 크고 지표의 %b가 0.3보다 작을 때 매도

2) 밴드폭 : 밴드의 너비

- 스퀴즈를 확인하는데 가장 유용한 지표(변동성이 극히 낮은 수준까지 떨어져 변동성의 증가를 예고하는 상황

- 상승 혹은 하락 추세의 시작을 포착한다 (밴드폭이 상당히 좁아져서거래범위가 형성될때 추세가 탄생한다)

- 거래범위를 돌파하며 밴드폭이 급격히 확장되면 종종 지속적인 추세가 시작된다.

- 강력한 추세의 마지막을 포착한다 --> 추세와 반대쪽에 있는 밴드의 방향이 변할때

- 밴드폭이 평평해지거나 쇠퇴기미를 보이면서 추세 반대방향으로 볼밴이 방향을 바꾸면 추세가 끝났다고 본다.

- M형과 W형이 가장 흔히 나타나는 패턴이다.

- 패턴은 종종 프렉탈 모형을 보인다.

- 볼린저밴드를 활용하면 패턴을 명확히 규명 할 수 있다.

- 볼린저밴드 밖에서 저점(고점)이 나타나 뒤, 밴드 안에서 저점(고점)이 나타나면 절대적 신저점이나 신고점을

갱신한더라도 대개는 반전형 패턴이다.

- 거래량지표, 모멘텀지표는 천정과 바닥을 진단하는데 매우 유용하다.

(1) 대표적인 바닥 W형 패턴 포착

- 이중바닥과 삼중천정이 가장 전형적인 패턴이며, 천정이 형상되는 기간이 바닥이 형성되는 기간보다 훨씬 길다.

'내리막길이 더 빠르다'는 월가의 속설을 확인해주는 결과.

- 오른쪽이 왼쪽보다 높은 경우 / 같은 경우 / 낮은 경우

“ W형의 왼쪽, 즉 첫 번째 저점은 대대가 밴드 하단과 접하거나 밴드 하단을 이탈한다.반등으로 주가가 밴드 안으로 진입하면

중간 밴드를 건드리거나 돌파한다. 그런 다음 반락하여 볼벤 밴드 하단에서 두 번째 저점을 만드는 재테스트를 거친다. 여기서

말하는 저점이란 볼벤을 기준으로 한다는 점을 명심하자. 첫 번째 저점이 밴드를 이탈하고 두 번째 저점이 밴드 안에서 일어난다면

절대적인 기준으로 두 번째 저점이 더 낮다해도 상대적인 기준으로는 두 번째 저점이 더 높은 것이 된다 ”

(반드시 첫번째 저점이 하단밴드 아래에서 발생되어야 W형 바닥이 유효한 것은 아니다.두번째 재 테스트의 주가가 상대적으로 더

높기만 하면 된다-> 첫번째 저점에서 주가가 하단밴드를 건드리지 않고 접근한 상태에서 2차 저점이 하단밴드와 중간밴드 사이의

- W형을 찾았으면 평균 거래범위와 거래량을 초원하는 반등에 매수, 손실제한은 가장 최근의 저점, 즉 오른쪽 저점보다 낮아야 한다.

(2) 대표적인 천정 M형 패턴 포착

- 천정은 보다 복잡해서 삼중천정이 볼린저 웨이브 전략 전형적이다.(흔한 변종인 머리어깨형)

: 전형적인 패턴은 왼쪽어깨가 밴드 상단 바깥에 있고 머리는 상단밴드를 태그하며 오른쪽 어깨가 상단밴드에 훨씬 못미치는 형태다. 이상적인 형태는 목선이 오른쪽 어깨 부분에서 중간밴드와 일치하고 첫 번째 주가하락이 하단밴드에서 멈추는 것이다. 되돌림 반등은 중간밴드에서 멈추고 마지막으로 하단밴드를 이탈하면서 급락한다.

가장 흔한 변종으로는 주가가 세차례 치고 올라가면서 고점을 찍는 구조다. 이 패턴은 종종 장기간에 걸친 대규모의 천정형 패턴에 앞서 나타나기도 한다. 전형적인 패턴의 모습을 보면 첫 번째 주가 상승이 상단밴드 바깥에 있고 두 번째 상승으로 신고점을 찍으며 종종 상단밴드를 건드린다. 세 번째 상승으로 신고점을 기록하지만 밴드를 건드리지는 못한다. 거래량은 패턴을 거치면서 점차 감소한다.

- 시장 진입의 성공요소는 인내심이다. 종종 약세신호가 나타난 이후에도 추세를 거스리는 반등이 발생하는데 이때가 완벽한 진입 시점이다 .( 예를들어 목선이 붕괴된 뒤 되돌림 반등이 일어나면 완벽한 진입 시점이다 .)

- 상단밴드 밖에서의 고점이 형성된 후 되돌림 발생, 상단밴드를 건드리는 반등, 되돌림. 그리고 마지막으로 상단밴드에 못 미치는 반등이 발생한다.

(3) 추세지속을 알리는 밴드타기

- 상승세가 지속될 동안에는 계속 상단밴드 태그가 발생하고 대개 종가가 밴드 밖으로 빠져나오는 날도 여러번 발생한다. 주가 하락시에는 주가가 수시로 하단밴드를 태그하거나 하단밴드 아래로 이탈한다. 주가가 밴드밖으로 빠져 나오는 것을 레그(leg)라 한다. 이처럼 종가들이 밴드 밖으로 빠져나오면 반전 신호가 아니라 지속신호다. 밴드밖으로 빠져나온 종가들이 반전신호로 이어진 패턴의 첫부분이 될수도 있지만 대개는 그 자체만으로는 반전이 아니다. 지표로 확증되지 않은, 즉 미확정 봉우리나 계곡이 밴드 안에서 발생해야 패턴의 형성으로 볼 수 있다.

- 일중강도II 지표와 매집분산(AD) 지표를 개방형 그래프로 그리면 주가가 ‘밴드를타는 기간’을 진단하는데 아주 유용하다.

- 엘리어트의 파동이론 등, 상.하단 밴드밖으로 세 개의 레그가 빠져나오면서 주정을 받는 현상이 추세 내에서 패턴이 형성되는

전형적인 모습이라고 주장하나, 하나의 추세가 지속되는 동안 발생하는 레그의 수는 종종 세개가 아니라 더 많을 수도 있다.

(4) 밴드의 수축과 확장을 활용하는 스퀴즈

- 스퀴즈, 헤드 페이크(head fake 휩소)와 돌파

헤드페이크에 대처하려면 주가 움직임이 충분히 성숙해 새로은 추세가 확실히 자리를 잡을때까지 기다려야 한다. 혹은 처음부터 스퀴즈에 진입하고 싶다면 헤드페이크의 방향으로 포지션을 취하면된다. 그리고 나서 포지션에 근접한 수준에 손실제한 주문을 넣고 속임수라는 것이 판명되면 반대 포지션으로 전환하는 것이다.( 또는 추격 역지정가주문)

- 확장이 다시 반전되면 추세가 끝날 확률이 매우 높다.(밴드 폭이 급격히 확장 후, 반대쪽의 밴드가 닫히는 순간) 그렇다고 볼린저 웨이브 전략 모든 추세가

끝난것은 아니다.추세가 지속되는구간이 또 나타날 수 있으나 어쨓든 현재의 동력은 대체로 소진되었다고 본다.

- 기법 1은 상단밴드를 돌파할 때 매수하고 하단밴드를 이탈할때 매도한다 .

- 기법 2는 상단밴드 또는 하단밴드에 접근하여 지표가 강세 또는 약세를 확증할때만 매수/매도한다.

- 기법 3은 W형 패턴을 이용해 지표가 셋업을 뚜렷하게 확증할 때 하단밴드 부근에서 매수하고, 상단밴드에 일련의 태그가 일어

나며 약세지표가 수반될때 상단밴드 근처에서 매도한다.

(1) 기법 1. 변동성 돌파 - 스퀴즈를 활용한 기법

(변동성의 특성 상 사이클을 보인다는 점과 지극히 낮은 변동성--> 높은 변동성을 예고하는 전조)

- 상단밴드를 돌파할때 매수하고, 하단밴드를 하향이탈 할때 매도한다.(돌파 지점의 볼린저 웨이브 전략 바로 아래/위에 손실제한)

- 거래량지표는 기법의 값어치와 유용성을 높힌다. 헤드페이크가 일어나기 전국면에서 일중강도II와 AD 같은 거래량 지표를

살펴보면 추세가 궁극적으로 어느방향을 향하고 있는지에 대한 힌트를 얻을 수 있다. MFI 지표 역시 마찬가지다.

(2) 볼린저밴드의 신호를 확증하는 지표

- 확증 : 상단밴드 태그 + 강세 지표 = 태그를 포지션에 대한 확증으로 인식. 확증의 가장 좋은 예는 주가가 밴드상단을 타고 올라

가고 지표가 강세를 보이는 경우.

- 미확증 : 하단밴드 태그 + 긍정적 지표 = 전형적인 매수 신호

볼벤의 진정한 힘은 지표와 결합될 때 분명하게 드러난다. 볼벤과 함께 활용하는 지표는 거래량 지표이며 밴드 내 주가 움직임과

지표 움직임을 비교하는 방식이 가장 효과적이다.

주가와 지표를 비교하면 주가 움직임에 대한 확증, 미확증 여부가 결정된다.

- (다중)공선성의 함정(multi-colinearity) : 유사한 정보를 포함하는 변수들을 마치 개별적이고 독립적인 정보처럼 취급하는 것

--> 동일 범주의 지표를 중복하여 사용하지 말라.

거래량 지표와 심리 지표는 다중공선성 함정을 피하기 위한 다각화 전략에 잘 들어 맞는다. 주가에서 직접 도출하는 모멘텀지표와 추세지표는 챠트를 보고 얻은 정보와 중복 되므로 거래량 지표나 심리지표만큼 유용하지 않다.

볼린저밴드

볼린저밴드(Bollinger Band)란 주식이나 암호화폐 등 투자자산의 가격 변동을 분석하기 위해, 이동평균선을 기준으로 일정한 표준편차 범위 안에 드는 밴드를 설정한 그래프를 말한다. 간략히 볼밴이라고도 부른다. 1980년대 초반 존 볼린저(John Bollinger)가 개발하고, 2011년 상표권을 취득했다.

일봉의 경우 대체로 20일 이동평균선을 기준으로 표준편차를 2로 설정한다. 이 경우 약 95% 정도의 캔들이 이 밴드 안에서 움직이게 된다. 볼린저밴드의 상방을 이탈한 경우 과매수(overbought) 상태라서 가격 하락이 예상되므로 매도하고, 볼린저밴드의 하방을 이탈한 경우 과매도(oversold) 상태라서 가격 상승이 예상되므로 매수한다. 볼린저밴드는 가격 변동 추세에 대한 보조지표로서 항상 맞는 것은 아니므로, 상대강도지수(RSI) 등 다른 보조지표와 함께 종합적으로 참조하여 판단해야 한다.

개요 [ 편집 ]

지표 중 볼린저밴드는 시장 전체와 종목에 대해 공통적으로 적용되는 추세지표이다. 특히 선물의 기술적 분석에서 추세분석 방법이 보편적으로 사용된다. 볼린저밴드는 1980년 증권분석가인 페리카우프맨들이 처음 소개한 후 금융 분석가이자 트레이더인 존 볼린저가 발전시킨 개념이다. 볼린저밴드는 이동평균을 이용하는 가격대 분석이란 측면에서 이동평균 채널과 유사하지만 가격 변동성(price volatility)분석과 추세분석을 동시에 수행한다는 점에서는 이동평균 채널보다 보다 더 발전된 개념이다. 밴드가 이동평균선이 일정 간격이나 비율로 결정되는 반면 볼린저밴드는 가격변동성, 표준편차(standard deviation)의 배수로 결정된다는 점에서 차이가 있다.

이러한 볼린저밴드는 기술적 분석(TA)을 위한 도구로 널리 사용되고 있으며, 오실레이터는 시장의 변동성이 높고 낮음 및 과매수 또는 과매도 여부를 나타낸다. 볼린저밴드 지표의 주요 기능은 가격이 평균값 주변으로 분산되는 방식을 강조하는 것이다. 보다 구체적으로 설명하자면, 인디케이터는 상위 대역, 하위 대역 및 중간 이동 평균선(중간 대역이라고도 함)으로 구성되고, 두 가지 측면 밴드는 변동성이 높을 때 팽창하고(중간 라인에서 멀어짐) 변동성이 낮을 때 수축(중간 라인으로 이동)하면서 시장 가격 이동에 반응한다. 표준 볼린저밴드 공식은 중간선을 20일 '단순이동평균'(SMA)으로 설정하고, 상위 및 하위 대역은 단순이동평균과 관련하여 시장 변동성(표준편차)을 기준으로 계산된다. 표준 볼린저밴드 설정은 20일의 기간을 확인하고 중간 및 아래쪽 밴드를 가운데 선에서 2 표준 편차(x2)으로 설정한다. 이것은 가격의 적어도 85%가 두 밴드 사이를 이동하는 것을 보장하기 위함이지만 서로 다른 필요와 거래 전략에 따라 조정될 수 있다. [1]

관련 인물 [ 편집 ]

  • 존 볼린저(John Bollinger) : 개인, 가족, 신탁, 기업 및 퇴직 계획에 기술적인 포트폴리오 관리 서비스를 제공하는 투자관리 회사인 볼린저캐피탈(Bollinger Capital Management Inc.)의 창립자 겸 대표이다. 그는 공인재무분석가(CFA) 및 공인시장기술자(CMT)이며, 다양한 투자도구와 분석기술을 개발했다. 그 중 주식차트 분석 기법중 하나인 볼린저밴드를 개발했다. [2]

특징 [ 편집 ]

볼린저밴드 개념 [ 편집 ]

볼린저밴드는 주가의 높고, 낮음을 상대적으로 정의한다. 밴드의 상한선에서는 주가가 높은 상태를 나타내고, 하한선에서는 낮은 상태를 나타낸다. 주가를 상대적으로 정의하면, 매수/매도 결정을 위해 가격으로 판단하는 것이 유리한지, 지표로 판단하는 것이 유리한지 비교해볼 수 있다. 적절한 지표들은 추세나 거래량, 시장의 심리, (옵션의 경우) 미결제약정 등 시장의 데이터로부터 추출할 수 있다. 한 개 이상의 지표를 같이 사용할 경우, 서로 밀접한 관계가 있는 지표들을 같이 사용하는 것은 좋지 않다. 예를 들어, 추세 지표와 거래량 지표는 상호 보완 관계에 있는 지표로 같이 사용하면 좋지만, 두 개의 추세 지표를 같이 사용하는 것은 좋지 않다. 볼린저밴드는 M자형 꼭지나, W자형 바닥을 확인하는 패턴 인식에도 적용될 수 있다. 상한선과 하한선은 신호선이 아니다. 하한선이 매수 신호를 의미하거나, 상한선이 매도 신호를 의미하는 것은 아니다. 상승 추세가 있는 경우에는 상한선에 따라 올라가고, 하락 추세가 있는 경우에는 하한선을 타고 내려간다. 볼린저밴드를 벗어나는 경우는 현재의 추세가 지속되는 것이지, 추세가 꺾이는 것은 아니다. 볼린저밴드의 기본설정은, 중심선인 이동평균선은 20기간, 상한선/하한선은 표준편차의 2배이다. 그러나 시장 환경에 따라 다르게 설정할 필요도 있다. 중심성은 추세의 중간 지점에 해당하기 때문에, 중심선을 매매를 위한 교차 신호로 사용하지 않는다. 이동평균 기간을 길게 하면, 표준편차 배수도 늘려 주어야 한다. 예를 들면, 20일 디오평균에 2배의 표준편차인 기본 설정에서, 이동평균 기간을 50기간으로 늘리면, 표준편차고 2.1배로 늘려주어야 한다. 반대의 경우도 마찬가지이다. 전형적인 볼린저밴드는 단순이동평균을 사용한다. 이것은 표준편차와의 일관성 때문이다. 지수이동평균을 사용하면, 밴드의 폭이 갑자기 변하는 것을 방지해 준다. 그러면 표준편차를 계산할 때에도 지수이동평균을 사용해야 한다. 평균과 표준편차를 추정하기 위한 표본의 크기가 작고, 실제 주가의 분포가 정규분포가 아니므로(실제로는 로그정규분포 임), 볼린저밴드에서는 분포에 대한 통계적 가정은 하지 않는다. %b는 스토캐스틱 지표와 마찬가지로 현재 주가가 볼린저밴드의 어느 지점에 위치하는지를 나타낸다. %b는 발산, 패턴 인식이나, 볼린저밴드를 사용하는 시스템 트레이딩 등에 사용된다. %b는 다른 지표들을 표준화하는 데 사용될 수 있다. 어떤 지표의 50 기간이나, 그 이상의 기간으로 볼린저밴드를 그리고 %b를 이용하면, 그 지표의 현재 위치를 알 수 있다. 대역폭(bandwidth)은 볼린저밴드의 폭을 나타낸다. 기본설정에서 대역폭은 변동계수(표준편차/평균)의 4배가 된다. 대역폭은 변동성이 좁아지는 구간(squeeze)을 확인하는 데 유용하며, 추세 전환을 확인하는 데도 유용하다. 볼린저밴드는 주식, 지수, 외환, 상품, 선물, 옵션, 채권 등 대부분의 금융 시계열에 사용될 수 있다. 또한 볼린저밴드는 분봉, 시간봉, 일봉 등 다양한 크기의 차트에서 사용될 수 있다. 그리고 볼린저밴드는 지속해서 유용한 정보를 제공하지는 않는다. 하지만 이렇게 하는 것이 사용자가 자신에게 유리한 설정을 찾는데 도움이 될 것이다. [3]

볼린저밴드 성질 [ 편집 ]

볼린저밴드는 현재 주가에 대한 이동평균선을 중심으로, 주가 표준편차의 +- 2배 되는 지점을 밴드의 상한선(+2배)과 하한선(-2배)으로 정해 놓고, 주가가 이 밴드 안에서 움직일 가능성이 크다는 것을 전제로 한 지표이다. 볼린저밴드의 기본 설정은 아래의 계산식과 같으며, 장기 투자의 경우에는 이동평균기간을 길게 하거나, 단기투자의 경우에는 이동평균기간을 짧게 하는 등 필요에 따라 조정하도록 되어있다.

%b는 현재 주가가 볼린저밴드 내의 어느 위치에 있는지를 수치로 표현한 지표이다. 현재 주가가 하한선을 기준으로 위로 몇 % 지점에 있는가를 수치로 나타낸다. 주가가 하한선에 있을 때는 0이고, 상한선에 있을 때는 1, 그리고 중심에 있을 때는 0.5이다. 현재 주가가 하한선과 중심선 사이에 있으면 0.25로, 하한선에 위로 25% 지점에 있다는 의미가 된다. %b가 음수(-)이면 하한선을 벗어난 상태가 되고, 1 이상이면 상한선을 벗어난 상태가 된다. %b는 그래프를 직접 이해하기 어려운 시스템 트레이딩 등에서 주로 사용된다. 대역폭(bandwidth)은 상한선과 하한선의 밴드폭이 얼마나 큰지를 나타내 주는 지표이다. 대역폭이 갑자기 좁아진다면, 조만간 큰 변동성이 나타날 가능성이 큰 것으로 해석한다.

볼린저밴드는 분포에 대한 통계적 가정은 하지 않는다고 명시되어 있지만, 현재 주가는 이동평균선을 중심으로 정규분포에 가깝게 분포하고 있다고 해석해도 무리가 없다. 중심선을 정규분포에 가깝게 분포하고 있다고 해석해도 무리가 없다. 중심선을 정규분포의 중심으로 볼 때, 주가가 상한선과 하한선인 +-2 표준편차 내에 존재할 확률이 95%이므로, 현재 주가가 이 범위를 벗어나면 비정상적인 상태로 보는 것이다. 그러나 현실에서는 주가가 상한선을 벗어나도 계속해서 상승하거나, 하한선을 벗어나도 계속해서 하락하는 현상이 많으므로, 상한선이나 하한선을 매수/매도 신호로 이용하지 않는다고 권고하고 있다. 또한, 밴드의 폭은 단기간의 변동성을 의미하므로, 밴드의 폭이 좁아져 있는 상태에서 밴드의 폭이 갑자기 확장되면 추세의 변화가 생겨, 상승이나 하락의 추세가 당분간 지속할 것으로 판단하기도 한다.

볼린저밴드 공식 [ 편집 ]

위에 '볼린저밴드 성질'에서 이미 일반적으로 쓰이는 볼린저밴드의 공식을 설명했다. 이를 다시 표준화해서 설명하자면, 중심선은 n일 이동평균선이고, 상한선은 중심선 + (표준편차 * K), 하한선은 중심선 - (표준편차 * K)볼린저 웨이브 전략 이다. 일반적으로 n값과 K값은 각각 20과 2를 주로 사용하지만, 사용자의 선호도 등에 따라 적절하게 변경하여 사용할 수 있다. 가격이 너무 자주 상-하한선에 부딪힌다면 좀 더 긴 이동평균 값을 필요로 할 수 있으며, 반대로 상-하한선에 잘 닿지 않는다면 보다 짧은 이동평균 값이 필요할 수 있다. 통계학적으로 보자면 정규분포를 이루는 특정 집단에서 평균 2 표준편차 이내에 사건이 발생할 확률은 95%이다. 이를 볼린저밴드에 대입해보면, 가격이 볼린저밴드 안에 있을 확률은 95%에 달하며, 볼린저밴드 상 표준편차의 2배 이상이나 이하로 이탈할 확률은 고작 5%에 불과하다는 것을 알 수 있다. 하지만, 이는 실제 거래에서 그대로 적용되는 것은 아니다. 왜냐하면, 주식의 가격이나 환율은 절대로 정규분포를 이루고 있지 않으며, 제대로 된 표준편차 마저 구할 수 없기 때문이다. 그럼에도 볼린저밴드가 많은 전문 투자자들 사이에서 인기가 있는 것은, 그만큼 단순하고 이해하기 편하기 때문이다. 또한, 다소 한계가 있다 하더라도 가격이 일정한 확률로 어떤 구간에 놓일 것이라고 예측하는데 높은 효용성을 갖기 때문이기도 하다.

볼린저밴드 활용 기법 [ 편집 ]

존 볼린저는 자신의 저서에서 볼린저밴드를 활용한 3가지의 매매기법을 이야기했다.

그래프를 통해 보자면 다음은 볼린저밴드에 의한 매매 포인트를 차트에 표시한 것이다. 단순히 캔들이 상한선에 부딪히면 매도하고, 하한선에 부딪히면 매수한 뒤 해당 포지션이 중심선에 도달했을 때 청산하는 전략을 나타낸 것이다. 여기서 주의할 점은 캔들이 상한선에 부딪혔다 하더라도 바로 매도하는 것이 아니라 하락 캔들이 생성된 것을 확인하고 매도하는 것이다. 가격 변동 폭을 고려한 매매신호는 가격대 폭이 상대적으로 축소되었을 때 발생하는 데 상하 폭이 좁은 가격대를 형성하다가 주가가 밴드 상한선을 뚫고 상승할 때는 매수신호로 보고, 반대로 주가가 좁은 가격대를 형성하다 밴드 하한선을 하회하면서 하락하는 경우를 매도신호로 본다. 즉, 동일한 가격순응전략에 입각한 매매신호라고 보더라도 가격 변동성이 낮은 경우에 나타나는 매매신호가 가격 변동성이 클 때 나타나는 매매신호보다 중요성을 가진다고 보는 견해이다. 볼린저밴드의 밴드 상하선을 벗어났던 주가가 밴드로 재진입하는 경우의 매매방법은 주가가 밴드 상한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때를 일반적으로 매도신호로 보고, 반대로 주가가 밴드 하한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때를 매수 신호로 본다. 개별주식에 대해 기술적 분석 적용 시 표준편차의 2배를 사용하고 선물시장에서는 표준편차의 1배를 사용한다. 이는 증권사에서 제공하는 차트화면에서 설정가능하다. [5]

플랫폼 [ 편집 ]

이시그널 [ 편집 ]

이시그널 볼린저밴드 도구키트(eSignal BBTK)는 전문가 및 개인 거래자를 위한 고성능 거래 솔루션 및 소프트웨어 제공 업체이다. 이시그널을 사용하면 다양한 거래소에 액세스 할 수 있다. 해당 도구키트를 이용하면 31개의 지표의 차트 템플릿을 얻을 수 있다. 또한 도구키트 사용시 변동성이 6개월 직전 범위의 최저 사분위수에서 상대적으로 낮아야한다. 그런 다음 브레이크 아웃 시퀀스를 찾아야한다.

메타스탁 [ 편집 ]

메타스탁 볼린저밴드 도구키트(MetaStock BBTK)는 광범위한 시장 데이터 패키지를 제공하는 소프트웨어 제공 업체이다. 메타스탁은 데일리차트 및 데이터링크를 제공한다. 모든 메타스탁 제품에는 주식, 옵션, 포렉스(FOREX), 상품, 외화 등을 분석하기 위한 글로벌 시장 데이터가 포함되어있다.

트레이드스테이션 스퀴즈 [ 편집 ]

트레이드스테이션 스퀴즈(TradeStation Squeeze)는 트레이드스테이션의 거래 플랫폼으로, 거래 소프트웨어 및 온라인 금융 중개 서비스를 제공한다. 트레이딩 앱스토어에서 볼린저밴드 스퀴즈 패키지를 추가하면 존 볼린저가 스퀴즈를 거래하는 데 사용하는 지표로 플랫폼을 볼린저 웨이브 전략 사용자 정의하고 향상을 지원한다.

트레이드스테이션 [ 편집 ]

트레이드스테이션 볼린저밴드 도구키트(TradeStation BBTK)는 트레이딩 앱스토어의 트레이드스테이션 볼린저밴드 도구키트를 사용하면 존 볼린저의 도구 및 지표 모음을 사용할 수 있다. 트레이스테이션의 공식 볼린저밴드 도구키드에는 존 볼린저의 최신 작업을 포함하여 다양한 지표, 화면 및 기능이 포함되어 있다. 이 응용 프로그램에서 고전적인 볼린저밴드 표시기, %b 및 대역폭과 함께 볼린저밴드와 봉투를 찾을 수 있다. 또한 BBlmpulse, BBAcummulation 및 BBTrend와 같은 최신 볼린저밴드 표시기 및 다양한 볼륨 표시기도 포함되어 있다. 트레드스테이션 기술을 활용하여 볼린저밴드의 기회를 발견하는 데 도움이되는 레이더 스크린 및 스캐너 또한 포함되어있다.

볼린저밴드닷어스 [ 편집 ]

볼린저밴드닷어스(BollingerBand.us)는 미국 주식 시장, 지수, 선물, 외환 및 상품에 대한 지표 및 방법을 사용하는데 관심 있는 거래자에게 정보를 제공하는 볼린저밴드의 웹사이트이다. 볼린저밴드닷어스는 볼린저밴드를 기반으로 시장을 분석하고 거래 결정을 내리는 데 필요한 도구를 제공한다. 대화식 차트, 존볼린저의 새로운 작업을 포함한 50가지 이상의 기술 지표, 신호를 이용한 4가지 거래 방법, 스퀴즈 및 W바텀 스크리닝, 산업 그룹 및 분야 분석, 개인 포트폴리오 섹션 등의 도구를 제공한다.

트레이드 내비게이터 [ 편집 ]

트레이드 내비게이터 볼린저밴드 도구키트(TradeNavigator BBTK)는 트레이딩 소프트웨어로 많은 양의 복잡한 데이터를 가져와 실제로 중요한 데이터로 추출하는 도구키트이다. 트레이드 내비게이터 거래 플랫폼은 대량의 데이터를 사용자가 한눈에 이해할 수 있는 명확한 신호로 변환하도록 설계되었다. 트레이드 내비게이터 용 볼린저밴드 도구키트는 트레이드 내비게이터 프레임워크 내에서 볼린저밴드 도구에 최대한의 유연성을 제공하도록 설계되었다. 볼린저밴드 도구키트의 잠재력은 그 자체 또는 다른 트레이드 내비게이터 분석 도구와 함께 사용할 수 있는 도구에는 제한이 없다. 다양한 기능, 볼린저밴드 도구키트를 제공하는 가장 광범위한 라이브러리 중 하나이다.

한계 [ 편집 ]

볼린저밴드는 가격이 급등락을 하는 구간에서는 비교적 정확한 매매신호를 보여주지만, 완만한 등락을 보이는 구간에서는 가격의 변동성이 작아져 밴드의 폭이 좁아지므로 매매신호를 포착하기 다소 어렵다는 단점이 있다. 따라서 볼린저밴드를 효과적으로 사용하기 위해서는 현재 장세가 불규칙한 등락 구간인지, 아니면 뚜렷한 추세를 보이는 구간인지에 대한 정확한 판단이 선행되어야 하기 때문에 상대강도지수(RSI) 등 다른 추세지표들과 혼합하여 사용한다면 성공률을 높일 수 있을 것이다.

각주 [ 편집 ]

  1. ↑ 차호중 하이투자증권 부장, 〈(차호중의 재테크 칼럼) 볼린저밴드와 오실레이터 매매기법〉, 《국제신문》, 2019-01-10
  2. ↑ 볼린저밴드 공식 홈페이지 - https://www.bollingerbands.com/
  3. ↑ John Bollinger, 〈John Bollinger answers "What are Bollinger Bands?"〉, 《BOLLINGER BANDS》, 2018-00-00
  4. ↑ 머니투데이, 〈볼린저밴드 볼린저 웨이브 전략 3가지 핵심 매매 기법, 존 볼린저가 직접 공개!〉, 《중앙일보》, 2010-08-04
  5. ↑ 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/05-%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80%EB%B0%B4%EB%93%9C/

참고자료 [ 편집 ]

  • 볼린저밴드 공식 홈페이지 - https://www.bollingerbands.com/
  • 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/05-%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80%EB%B0%B4%EB%93%9C/
  • 머니투데이, 〈볼린저밴드 3가지 핵심 매매 기법, 존 볼린저가 직접 공개!〉, 《중앙일보》, 2010-08-04
  • John Bollinger, 〈John Bollinger answers "What are Bollinger Bands?"〉, 《BOLLINGER BANDS》, 2018-00-00
  • 차호중 하이투자증권 부장, 〈(차호중의 재테크 칼럼) 볼린저밴드와 오실레이터 매매기법〉, 《국제신문》, 2019-01-10

같이 보기 [ 편집 ]

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휴미니어의 코인 정보 및 투자 블로그

비트코인의 반등 시나리오 :: 네오, 이더리움클래식 (feat. 볼린저 밴드의 힘)

주말에 반등이 나올 수도 있는 가능성을 말이죠.

아래 캡쳐 내용 및 포스팅 내용 확인해보시고,

https://crpytoinfokorea.tistory.com/179

주목하자고 했던 비트코인 주봉 밑꼬리가 생성되어 있으며

이번주 15선 지지 를 해주고 있는 모습입니다.

매도세력보다 매수세력이 강했다고 봐야하죠.

이에 더해서 거래량이 더 붙어주어야 확실히 조정이 끝낫다고 봐야 합니다.

거래량에 집중해보시는 한주를 보내셔야 하죠.

업비트 참조

예상되는 비트코인의 4시간 차트로 볼 수 있는 시나리오로는

6500만원 정도의 저항선을 뚫고 나와주는 모습이 나와야 한다는 것이죠.

그리고 6500만원 지지

강한 상승이 나올 것이로 예상 됩니다.

업비트 참조_휴미니어 지지선 향후 예측 시나리오

한번 더 약간의 하락이 나올 수도 있는 점 으로는

김프가 생각보다 빠르게 붙는 다는 점이죠.

약간 상승하는 흐름이 나와도 김프가 10%까지 금방 올라가 버립니다.

김프가 약할 수록 저항선을 뚫는 흐름은 빠르게 나올 것으로 예측되요.

김프 사이트 참조

김프 관련해서는 아래 포스팅 내용 참조해보세요!

비트코인의 하락시점 예측 해보기 :: 김치프리미엄 / 공포&탐욕 지수 합치기

안녕하세요! 휴미니어입니다. 어제 오늘을 통해서 메이저코인들이 매우 강한 모습을 보였습니다. 가장 눈에 띄게 상승했던건 이더리움클래식(ETC)였습니다. 보유하고 계신분들은 속이 타고 계셨

지난주 큰 하락장을 마주하고나서

이번주는 상대적으로 대부분 코인들이 크게 반등해주고 있는 모습입니다.

지난주 손절하신 분들께는 아쉬운 장일 수 있겠네요.

그렇다고 바로 매수하는 건 옳지 못한 방법입니다.

위에 비트코인이 한번 더 출렁일 수도 있다고 예측한 내용 때문이죠.

업비트 참조

이더리움클래식(ETC) & 네오(NEO) 반등 예정 :: 비트코인 주봉을 보라!!

안녕하세요! 휴미니어입니다. 드디어 김프가 정상범위에 왔습니다. 돈 벌린다고 하니 투자자들이 몰리는 것이 사실이긴 합니다만 이번달은 너무 투기적인 성향이 돋보였던 장세였습니다. 위 기

DCA 란 무엇입니까? 평균 가격 전략을 사용하여 이익을 늘리는 방법

DCA

DCA (가격 평균 전략)은 장기간에 걸쳐 고정적이고 빈번한 방식으로 투자 할 자본 금액을 나누는 방법입니다.

이것은 현명한 투자 전략입니다. 그러나 좋은 가격을 사러 떨어질 때 자산의 바닥을 잡는 것과 혼동해서는 안됩니다.

DCA를 사용하는 비트 코인 문제

이제 비트 코인 투자에 대한 수학 문제를 해결하면 쉽게 상상할 수 있습니다.

문제 1 : 모든 자산으로 비트 코인을 한 번 구매

이것이 내가 새로운 시장 참여자에게 가장 옳다고 생각하는 경우입니다. 예를 들어, $ 10000가 있고 비트 코인 $ 8000에 대한 모든 것을 구입하십시오. 1.25 BTC를 얻습니다.

그런 다음 Bitcoin의 판매 / 감소는 다음과 같이 판매 가격과 함께 손익 테이블을 갖게됩니다.

기본 비트 코인 투자 문제

이것은 기본적인 수학 문제입니다. 다음으로 자본의 평균 비용을 사용합니다. 그것이 어떻게 보이는지보십시오. 여기서는 시장 움직임에 따라 나눠서 가장 포괄적으로 생각할 수 있습니다.

문제 2 : DCA는 약세 시장에 있습니다

이것은 DCA 방법을 실제로 빛나게하는 문제입니다. 이제 자본 금액이 10000 달러 인 계획을 할부로 산다고 가정합니다. 자본금을 4 번으로 나눠서 분 할당 $ 2500를 사용하십시오.

8000, 6000, 5000, 3000에서 비트 코인 구매를 진행하십시오. 따라서 4 회 구매 후 보유한 비트 코인 수는 2.0625 BTC입니다. 그런 다음 BTC를 거꾸로 돌려 아래 표와 같이 판매하면 가격으로 손익을 계산합니다.

비트 코인이 떨어질 때의 dca

예상대로이자에 대한 관심은 끔찍할 것입니다. 비트 코인이 하락함에 따라 형제들은 1.5 회 이상의 구매로 보유 건수를 늘 렸습니다. BTC의 가격이 12000 달러에 판매 할 때 총 이익이 ~ XNUMX로 증가함에 따라 자본이 증가했습니다.

문제 3 : 측면 시장에서의 DCA (측면)

예를 들어, 시장이 4 년 동안 횡보 할 때 가격은 좁은 범위로 움직입니다. 8000, 7500, 7000, 6000의 가격으로 비트 코인을 0.877976 번 구매할 수 있습니다.이 구매 가격으로 XNUMX BTC를 구매하게됩니다.

모든 자본을 사용한 일회성 구매 문제와 유사한 것을 알 수 있습니다.

시장은 상하로 움직일 수 있습니다. 그러나 그들은 오랫동안 시작하는 곳에서 끝납니다. 그러나 시장이 어디로 가고 있는지 정확하게 예측할 수는 없습니다.

비트 코인이 더 높은 가격 대신 더 낮은 가격으로 이동한다면 평균 가격은 더 큰 이익을 허용 할 것입니다. 지금은 순간적인 것이 아니라 장기적인 이익을 얻을 수있는 시간입니다.

문제 4 : 시장의 DCA가 증가하고 있습니다

이 마지막 문제에서 10000 달러의 자본을 5000, 6500, 7000, 8000의 4 개 분할로 나눕니다. 따라서 1.55 번 구매하면 XNUMX BTC가됩니다. 가격이 상승하면 다음 표에 손익이 발생합니다.

시장에서 DCA 증가

이것은 DCA가 적어도 단기적으로 조금 나쁘게 제시하는 문제입니다. 비트 코인은 상승한 후 계속 상승했습니다. 따라서 평균 가격은 수익을 극대화하는 데 도움이되지 않습니다. 여기에는 모든 것을 한 번에 구매하는 것이 포함됩니다.

그러나 단기 수익을 올리지 않는 한, 이것은 거의 일어나지 않는 시나리오입니다. 비트 코인은 증발 할 수 있습니다. 따라서 장기적으로 투자하는 경우 자본을 거래에 퍼뜨리는 것이 좋습니다. 그럼에도 불구하고 특정 가격으로 더 많은 비용을 지불해야 함을 의미합니다.

평균 가격 전략은 정말 좋습니다

일반적으로 평균 가격 전략은 더 나은 수익을 얻을 수있는 세 가지 주요 이점을 제공합니다. 포모 시장, 시장 혼란, 장기 투자 사고를 피하십시오.

투자자들은 종종 두려움과 탐욕 사이에서 변동하기 때문입니다. 시장이 반전 될 때 정서적 인 거래 결정을 내리는 경향이 있습니다.

그러나 DCA를 사용하면 사람들이 두려움없이 판매 할 때 (녹색, 빨간색, kkk) DCA를 구입할 수 있습니다.

좋은 가격에 주목하고 긴 이익을 설정하십시오. 시장은 시간이 지남에 따라 상승하는 경향이 있으며 평균 가격은 약세 시장 훌륭한 장기 기회입니다. 사물에 대한 두려움 대신.

DCA 방법의 한계

첫째, 아마도 가장 많이 언급되는 것은 겸손한 여백입니다. 더 자주 구매하면 거래 비용이 증가합니다. 그러나 거래 비용이 적게 드는 거래소에서는이 비용을 더 쉽게 관리 할 수 ​​있습니다.

또한 장기간 투자하는 경우 장기 투자 목적으로 구매하기 때문에 전체 포트폴리오에 비해 수수료가 매우 적습니다. 바이 낸스는 다양한 생태계와 합리적인 비용으로 인해 첫 번째 선택입니다.

둘째, 일회성 구매에 투자하고 구매 한 자산이 증가한 경우 얻을 수있는 이익을 포기할 수 있습니다.

그러나 거래의 성공 여부는 자산의 단기 이동을 예측할 때 시장을 올바르게 결정하는 데 크게 좌우됩니다. 이것은 유명하고 유명한 분석가들에 의해 이루어집니다.


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